Кратко для разбирающихся в опционах:

Sell VXX 40 put (premium 3.70, 25 days to expire) & 60 call (premium 2.56, 53 days to expire).

Я покупаю волатильность продавая волатильность через стренгл опционов на ETN фьючерсов вмененной волатильности опционов на фьючерс индекса широкого рынка акций 500 крупнейших компаний США.

Подробно:

Идея:

Волатильность на рынке США упала.

Чтобы она упала еще сильнее рынку США нужно и дальше продолжать расти или стоять на месте или расти без коррекций.

Я считаю такой сценарий маловероятным. Я считаю, что на рынке США будет как минимум коррекция (даже если будет рост) и хочу заработать на росте или стоянии на месте волатильности, когда это произойдет. В общем-то мне неважно будет рынок США расти, падать или стоять на месте, главное, чтоб он иногда падал, поддерживая волатильность на текущих или чуть выше уровнях.